Estratégia de Momentum para Contratos Futuros
Neste projeto, criei um aplicativo de análise de retornos de contratos futuros e definição de pesos ótimos para uma estratégia de negociação baseada na ideia de momentum.
Estratégia
A estratégia leva em conta o momentum em contratos futuros de ativos de diversas classes, criando uma carteira de contratos futuros em que existem ativos comprados e ativos vendidos. O rebalancemanto da estratégia é mensal.
Contratos Futuros
Os contratos futuros considerados dizem respeito a ativos financeiros de diversas classes, como ações, títulos de dívida, moedas e commodities.
Fatores Considerados
A estratégia considera apenas os retornos e a volatilidade dos contratos futuros.
Análise Econométrica
Os contratos futuros são analisados por meio de modelos autoregressivos que consideram tanto os retornos quanto a volatilidade dos contratos futuros.
Análise de Performance da Estratégia
A performance das diferentes especificações da estratégia (tanto considerando cada ativo individualmente quanto a carteira com n ativos) é calculada a partir dos dados históricos, e comparada à performance de benchmarks.
Contrução do Portfolio
A partir dos resultados da análise de performance histórica, são definidos o peso de cada ativo e se a estratégia estará comprada ou vendida em cada ativo.
Sobre o Aplicativo
O aplicativo foi desenvolvido em Python e executado por meio de um container Docker. As bibliotecas numpy, pandas e statsmodels foram utilizadas para as análises e contrução do portfolio.